equalszimbabwe

2021/8/26 21:19:20 92 0评论
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趋势的判断:①如果 一波趋势长期保持 波动,特别是汇价 在一个 区间内横盘排列,走出的 箱体区间的顶部 是一个相对有效的 阻力,底部是一个相对较强的 支撑


  如果哪边被突破,那么它一定会有波动。


  波动的大小至少是箱体上下区间的大小。


  区间震荡的时间越长,支撑和阻力越有效;②另外,增加(一波 下跌,然后一波拉升(下跌),一波下探(上涨)的这一水平再次出现,反复多次,那么这个点位基本上就形成了一个底(顶),这可以看作是一个比较有效的支撑和阻力点。


  ( 这一点在外汇中应用非常广泛,因为外汇基本都是在社区之间整理,突破的幅度非常大,利润相当高)美国股市 标普500 指数和纳斯达克指数周一均创 收盘 纪录高位,受 特斯拉和其他权重成长股提振,本周将有大量 企业 公布 财报


   纳指刷新收盘纪录,确认该指数在2月12日创下上一个收盘纪录后开始的11%回调已经结束。


  纳指在3月8日触及纪录收盘低位。


  特斯拉盘后下跌约0.4%,此前该公司公布第一季营收超出华尔街预期,特斯拉盘中一度上涨1.2%。


  从周二到周四,微软、谷歌母公司Alphabet、苹果和Facebook等占标普500指数市值约40%的企业将公布财报,上述企业的股价周一也上涨。


  标普500指数11个主要板块中有七个收高,能源股领涨,涨幅0.6%,公用事业股和必需消费品股下跌。


  在迄今已公布财报的124家标普500指数成份股企业中,85.5%的获利超过分析师预估,根据路孚特IBES数据,目前预计标普500指数成分股企业的季度盈利将跳增34.3%。


   人民币(6.3981,0.0029,0.05%)急升行情得到遏制,加快外汇市场发展仍有紧迫性︱汇海观涛  推出外汇期货可以极大拓展人民币外汇市场的参与主体范围,提高人民币汇率价格发现的透明度,提高人民币汇率的公信力,这对于中国金融开放和人民币国际化都有深远的意义。


    上周初,境内人民币对美元汇率延续了前一周的急涨行情,收盘价(指境内银行间市场下午四点半收盘价,下同)和 中间价分别于5月31日和6月1日创下三年来的新高。


  5月31日和6月2日,央行、外汇局先后出台一次性提高两个百分点外汇存款准备金率和发放103亿美元合格境内 机构投资者(QDII)额度的措施。


  之后,人民币汇率冲高回落,到 6月4日,中间价和收盘价较前高各回调了0.8%。


    在央行就汇率维稳密集发声并祭出调控大招的情况下,市场外汇抛压减轻。


  5月28日至6月4日,银行间市场即期询价交易日均成交量为371亿美元,较5月25~27日500多亿美元的峰值回落27%。


  至此,人民币这波急涨行情暂时得到遏制,央行汇率 预期管理初战告捷。


  但今天我们不谈汇率预期管理,而是谈谈外汇市场发展问题。


    离岸 做多人民币的组合 交易策略或是可行的  上周在《第一财经日报》专栏文章中, 笔者提出,某些机构(不排除有中资机构参与)或在 离岸市场根据“美元跌、人民币涨”的中间价报价机制,构建了“汇市+股市+外汇期权”的人民币多头组合交易策略。


  有很多朋友对此比较感兴趣,向笔者询问具体是一个怎样的套利机制。


    笔者以为,机构(如对冲基金)或提前在离岸市场买入未来一两个月到期、执行价在6.20至6.30的买入美元/人民币看跌的美式期权。


  然后,在近端拆入等额美元,于离岸市场现货抛出美元换取人民币,砸低美元/人民币离岸汇率CNH。


  接着,通过陆股通买入A股,同时通过炒作“ 人民币升值催生A股长牛”“人民币升值吸引外资增持人民币资产”等“故事”,进一步助燃市场做多人民币和A股热情。


  如果CNH加速升值至执行价,机构就可以卖出A股行权换回美元。


  如此,机构既可赚取人民币升值的汇差,又可能赚取A股上涨的价差。


  当然,如果机构也可以只做期权和汇市两个市场的组合交易,只赚取汇差和本外币利差。


    如同上周专栏文章中所指出的,对于这种在离岸市场发起的人民币多头组合交易策略,从内地来讲,我们既没有管理,也没有数据,监管难度相当大。


  而加快培育和发展境内外汇市场,用改革的办法解决前进中的问题是重要出路。


  
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